بررسی تأثیر ریسکهای سیستماتیک بر نرخ موثر بازده تسهیلات بانک صادرات ایران

در این پژوهش، رابطه بین چهار متغیر با اهمیت یعنی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و ریسک اعتباری بر نرخ موثر سود تسهیلات در دوره زمانی 1380-1389 مورد بررسی قرار گرفته شد. داده های تحقیق از آرشیو بانک صادرات ایران جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، و آزمون فرضیه ها از نرم افزارspss19 استفاده شد و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی و رگرسیون دادهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج زیر حاصل شد: ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی کشاورزی و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.481 و 0.231 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی صنعت و معدن و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.390 و 0.152است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.277 و 0.077 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش مسکن و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی ساختمان و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.190 و 0.036 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش ساختمان و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی صادرات و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.35 و0.123است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی صادرات و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی خدمات و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.040- و 0.002 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و معکوسی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش خدمات و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بازرگانی و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.005 و0.00است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش بازرگانی و نرخ موثر تسهیلات نشان نمی دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ تورم و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.228 و0.052 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ تورم و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ ارز و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.09 و 0.008 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین نرخ ارز و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. اما این رابطه آن قدر ناچیز است که می توان از آن صرف نظر نمود. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ ریسک اعتباری و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.835- و 0.70 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دارومعکوسی را بین نرخ ریسک اعتباری و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد.